Západomoravské muzeum sídlí v bývalém Valdštejnském zámku, jenž byl přestavěn v 16. století z původně benediktinského kláštera. Hlavní vchod do zámeckého areálu je mezi dvěmi renesančními budovami.

Vlastní trojkřídlá zámecká budova uzavírá čtvercové nádvoří s bazilikou sv. Prokopa, která se v podstatě dochovala ve svém původním půdorysném rozvrhu a architektonické výstavbě a patří k významným románsko-gotickým památkám na našem území.